Итоги 24-й недели.
Первая полноценная торговая неделя нового года выдалась интересная. Нефть в цене укрепилась до уровня ~50 долларов за баррель, рубль мечется между уровнями, то укрепляясь, то ослабевая опять.
Акции
На этой неделе я дважды совершил сделку в торгуемых акциях.
12.01.2015
По цене 62 р. я закрыл шорт по акциям сбербанка и встал в позицию лонг. Заодно рассчитаем комиссию за удержание позиции шорт.
Итак, 12 января я закрыл шорт 100 акций Сбербанка по цене 62 рубля. С нас было удержано 2,5 рубля комиссии + плата за позицию шорт в течение 31 дня – 78 рублей. Итого прибыль по сделке составила 1331,5 рублей.
Так же 12 января мы приобрели 100 акций Сбербанка и встали в лонг. С нас было удержано 6200 рублей + 2,5 рубля комиссии.
Уже 14 января позитив иссяк, и сбербанк опять развернулся в низ.
14.01.2015
Я закрываю позицию лонг с убытком, и опять встаю в шорт.
14 января я закрыл позицию лонг по цене 61,5 рублей, и открыл позицию шорт по этой же цене. Убыток по сделки составил 50 рублей + 5 рублей комиссии (за закрытие лонга и открытие шорта).
Опционы
15.01.2015
Справедливо предположив, что жадность это плохо я начал распродавать первый купленный стренгл, для начала я продал CALL on 55000 по цене 12750 рублей, если вы помните, на покупку ВСЕЙ фигуры я потратил 9900 рублей. Итого мы получили 2850 рублей прибыли (без учета комиссии) + еще имеем PUTT on 54000, на тот случай если произойдет чудо и рубль начнет укрепляться.
В принципе, мы уже близки к тому, чтобы начать действовать на более ликвидном инструменте – опционах на фьючерс RTS . Стоимость открытия позиций там заметно выше, на ликвидность несопоставимо лучше – это позволит открывать и закрывать позиции быстро и по лучшим ценам.
Держим пальцы крестиком.
Промежуточные итоги
Имя участника | Остаток на счете (руб) | Активы | Изменения | Оценка стоимости активов на прошлой неделе(с учетом средств на счету) | Оценка стоимости активов на этой неделе(с учетом средств на счету) | Изменение к начальному счету | Изменение за неделю |
Банковский депозит | 0 | 10229,80 рублей | . | 10401,99 | 10401,99 | 4,02% | 0,00% |
Облигации | 734,81 | 9 облигаций | . | 9824,81 | 9707,81 | -2,92% | -1,19% |
Акции дивидендные | 2067,35 | 300 акций SNGSP | . | 11670,35 | 12327,35 | 23,27% | 5,63% |
Акции торгуемые | 5558,43 | продано 100 акций сбербанка | См. описание | 11736,43 | 11658,43 | 16,58% | -0,66% |
Опционы | 13240,15 | PUTT on 54000 PUTT on 64250 CALL on 64000 |
См. описание | 24612,8 | 27265,15 | 172,65% | 10,78% |
Инвестирование через арбитражную сделку | 4,1 | Лонг SBERP 200 Шорт fSBERP 2 лота |
. | 10238,1 | 10238,1 | 2,38% | 0,00% |
Покупка валюты | 220 | 200 евро | . | 12622 | 14622 | 46,22% | 15,85% |
ПАММ счета | 148,51 | 2351,96 рублей 78 $ 29,22 $ 31,12 $ 103,84 $ |
. | 16667,07 | 17731,17 | 77,31% | 6,38% |