Смотреть итоги 19-й недели

Итоги 20-й недели.

Банковский вклад

На прошлой неделе банки резко повысили ставки по депозитам. В четверг 18 декабря в Альфабанке можно было открыть вклад на 3 года под ставку более 20% годовых! Но уже в пятницу они передумали 🙂 , сейчас максимальная ставка – 18,8% годовых.

В связи с этим я было подумал переоткрыть вклад. К сожалению,  условия имеющегося договора таковы, что при досрочном снятии денег с депозиты мы лишаемся уже полученных  процентов практически полностью, и переоткрытие вклада на больший процент не даст нам никакой пользы. А жаль.

Арбитраж

16.12.2014

Творящийся на рынке беспредел открыл некоторые возможности для арбитража. В частности, наибольший интерес, представляют привилегированные акции Сбербанка. И дело даже не в хорошем спреде, а в  том что стоимость именно привилегированных акций Сбербанка позволяет нам взять по два лота в арбитражной сделке, а не по одному, как ранее. Это позволит задействовать все средства из данной категории.

Итак, мы купили 2 лота (200 привилегированных акций Сбербанка) за цену 8050 рублей, и продали 2 фьючерса привилегированных акций Сбербанка за 8494 рубля (ГО  2184 рубля). Итого,  ожидаемая прибыль 444 рубля, без учета комиссионных.  Но, как всегда есть один нюанс, у нас практически не остается средств, для компенсации расширения спреда. Но в случае ЧП, и расширения спреда, или увеличения ГО мы компенсируем эти средства за счет свободных средств из других категорий. Но опять же, в разумных пределах.

Опционы

15.12.2014

После истечения предыдущего периода мы вновь приобретаем опционный стредл. В понедельник мы приобрели CALL и PUTT со страйком (на цену) 60000 (60 рублей за доллар) CALL обошелся нам в 6400 рублей, а PUTT – 4000 рублей. Комиссия за сделки – 3,3 рубля.

Открытие позиций было как никогда актуальным, возросшая волатильность неприлично подняла стоимость опционов.  А дальнейшее лавинообразное ослабление рубля привело к тому что CALL стал в какой-то момент стоить более 15000 рублей, но зафиксировать прибыль по этой цене не удалось.  Как я отмечал ранее, опционы на фьючерс доллара плохо торгуемый инструмент.

Тем не менее, в четверг  18.12.2014 мне удалось продать CALL со страйком 60000 (60 рублей за доллар) по цене 12000 рублей (комиссия за закрытие 1,65 рубля).

Я решил закрыть данную позу по нескольким причинам:

• В ожидании речи Путина резко выросла волатильность, что дополнительно повысило цену опционов.
• Стоимость только одного CALL превысила стоимость всего, купленного нами стредла  +  у нас остался PUTT который поможет получить нам прибыль, если рубль начнет укрепляться.

В пятницу 19.12.2014 напряженность на рынках спала, резко уменьшились объемы торгов, не хочется загадывать, но надеюсь, что у Путина и рубля все получится.  На полученную прибыль я попробовал приобрести новый стредл по текущей цене… но у меня не получилось. Пришлось довольствоваться покупкой иной опционной фигуры – стрэнгла.

Стратегия заключается в покупке опционов колл и пут с одним сроком истечения контрактов, но разными ценами исполнения. Цена исполнения колла должна быть больше(В), чем пута(А).

Причем купить «фигуру» пришлось по цене в стороне от текущей, что нарушает мои правила, но выбирать не приходилось.  Итак, я приобрел CALL на страйк 60000 по цене 5500 рублей, и PUTT на страйк 64250 по цене 7000 рублей. + Комиссия 3,3 рубля.

В результате этого аукциона невиданной щедрости, прибыль по опционным сделкам, за неделю достигла невиданных доселе высот. Но радоваться раньше времени не стоит. При уменьшении волатильности стоимость опционов будет падать, да и время будет играть против нас. Только дальнейшее укрепление рубля позволит закрепить и развить успех.

Держим пальцы крестиком.

Акции

Акции продолжают свое падение. Привилегированные акции Сургутнефтегаза продолжают нас огорчать, а находящиеся в «шорте» акции сбербанка – радовать.

ПАММ и ВАЛЮТА

По итогам недели валюта укрепилась, и это сказалось на инвестициях в валюту.

Промежуточные итоги