Итоги 9-й недели
Акции
Воспользовавшись советом одного из моих читателей, я решил использовать рекомендации управляющего которые он дает ежедневно. Они довольно просты и очевидны, имеют стопы от чрезмерных потерь, но игра идет в “обе стороны”, т.е. предлагается акции не только покупать, но и продавать, т.е. играть в “шорт”. Анализ его рекомендаций показал положительное мат ожидание, да они не всегда прибыльны, но прибыльных сделок больше.
Игра в “шорт”, сама по себе более рискованна, нежели простая покупка актива:
- ежедневно брокер будет удерживать с вас комиссию за пользование чужими акциями
- если в период дивидендной отсечки вы окажитесь в позиции «шорт» с вас удержат сумму денег равную величине дивидендов
- игра в “шорт” может получить временный запрет (так было на европейских биржах в период кризиса) и ваши позиции принудительно закроют
Но все это перевешивает один единственный плюс – вы можете заработать на падающем рынке.
Эксперимент на то и эксперимент, чтобы пробовать различные подходы. Разумеется, рисковать всей суммой денег я не буду, и ограничусь использованием 100 акций Сбербанка за раз. Итак я продал 100 акций Сбербанка по 78 рублей комиссия 4,12 р. Итого 7804,12 рублей. Сделка будет считаться закрытой когда я куплю акции, это произойдет когда сработает «стоп приказ», который изменяется ежедневно в соответствии с рекомендациями.
Опционы
Во вторник 30.09.2014 фьючерс на доллар преодолел психологически важный рубеж в 40 рублей за доллар. Я посчитал, что ЦБ дальше такое безобразие терпеть не будет, и возможно дальнейшее укрепление рубля. В связи с этим я пересмотрел свои опционные позиции.
В моем портфеле опционов был только 1 CALL на 37000, т.е. на рост стоимости доллара (стредл на 37000). Он был приобретен за 1500 рублей. Его я решил продать за 3100 рублей. Если учесть, что суммарная стоимость всех опционов при покупке составляла 2700 рублей, то даже если курс рубля продолжит падение и мои ставки на укрепление рубля не сыграют, то я все равно получу за сделку прибыль в размере 400 рублей (без учета комиссий).
Но я склонен считать, что, до конца года рубль способен окрепнуть до 36-37 рублей за доллар, и мне еще удастся продать свои PUTTы по хорошей цене.
Конец недели показал мне, что я был чрезмерно оптимистичен в своих прогнозах и рубль продолжил слабеть, ну что же, посмотрим на динамику дальше.
ПАММ
Прошел второй месяц, как на ПАММ счетах крутятся мои деньги.
Два управляющих, которым деньги доверены 2-й месяц, показали противоположные результаты:
1-й за 2 месяца заработал $14,63
2-й за 2 месяца потерял 110 рублей.
Если по итогам 3-х месяцев «ветеран» не исправится – урежем довольствие. Показавшему же отличный результат накинем еще $27 (1089,99 рублей) в управление
Из 3-х новичков все 3-е показали положительный результат:
1-й заработал $3,17
2-й заработал $0,71
3-й заработал $0,85
Первый, безоговорочно, получает еще $27 (1089,99 рублей) в управление. Оставшиеся двое еще на месяц остаются с теми же суммами что есть, а по итогам месяца лучший заберет деньги худшего.
Ну вот, в принципе все мои деньги, выделенные на этого “участника забега” и распределены. С интересом будем следить за результатами.
Промежуточный итог
Имя участника | Остаток на счете (руб) | Активы | Изменения | Оценка стоимости активов на прошлой неделе(с учетом средств на счету) | Оценка стоимости активов на этой неделе(с учетом средств на счету) | Изменение к начальному счету | Изменение за неделю |
Банковский депозит | 0 | 10060,54 рублей | Начисление за сентябрь | 10060,54 | 10143,39 | 1,43% | 0,82% |
Облигации | 683,21 | 10 облигаций | 10217,61 | 10245,61 | 2,46% | 0,27% | |
Акции дивидендные | 2067,35 | 300 акций SNGSP | 10539,35 | 10092,35 | 0,92% | -4,24% | |
Акции с расчетом на рост | 2190,78 | шорт 100 акций сбербанка | шорт 100 акций сбербанка | 9991,99 | 10413,78 | 4,14% | 4,22% |
Опционы | 8204 | PUTT 37000, PUTT 37000, PUTT 36000 |
Продал CALL 37000 | 11003 | 11448 | 14,48% | 4,04% |
Инвестирование через арбитражную сделку | 2411,5 | Шорт 1 фьючерса 100 акций Сбебанка |
10092,1 | 10092,1 | 0,92% | 0,00% | |
Покупка валюты | 220 | 200 евро | 10100 | 10224 | 2,24% | 1,23% | |
ПАММ счета | 338,51 | 1965,46 рублей 58,78 $ 27,71 $ 27,85 $ 95,63 $ |
10039,16 | 10513,80 | 5,14% | 4,73% |