Смотреть итоги 5-й недели

Итоги 6-й недели. Мы получили очередной сигнал к продаже, и даже не смотря на пятничный отскок, рынок склонен к движению вниз. Впереди еще контрсанкции нашего правительства, а они по рынку ударят значительно сильнее, чем санкции европы и сша. Но украинская трагедия движется к развязке, с нетерпением ее ждем и будем надеяться, что обойдется без новых жертв.

Опционы

08.09.2014

Так как на опционах мне удалось немного заработать, я решил дополнительно рискнуть  и докупил 1 putt опциона доллара с целью 37000 за 500 рублей, + комиссия 1 рубль.

Дополнительно докупил 1 putt опциона доллара с целью 36000 за 250 рублей, + комиссия 1 рубль.

Все-таки я делаю ставку на укрепление рубля к концу года. Этот «лотерейный билет», в худшем случае, обойдется мне в 752 рубля.

Акции

12.09.2014

Несмотря на все положительные сдвиги в Украинском вопросе, Европа нам выкатила очередной пакет санкций, что не минуло сказаться на нашем рынке.

Сегодня (12.09.2014) я продал 130 акций сбербанка по цене 76,4 рубля, получив 9927,8 рублей с учетом комиссии. Таким образом, за эту неделю я зафиксировал убыток и получил убыток относительно первоначальной инвестиции.

Арбитраж

Контанго и бэквордация

Не смотря на то, что при арбитраже используют и контанго и бэквордацию, следует учитывать, что «шорт» (продажа) фьючерса не несут дополнительных издержек, в то время как «шорт» (продажа) акций является операцией, когда вы берете акции взаймы у брокера для продажи. Брокер за это берет свою комиссию в соответствии с тарифами (мой берет 15% годовых и списывает свою долю ежедневно, по 0,04% от текущей стоимости акций)  это следует учитывать при построении арбитражных схем.

09.09.2014

На этой неделе состоится экспирация фьючерса ВТБ, и закрытие нашей сделки. Но произошло приятное событие – между фьючерсом и акциями, задействованными в арбитражной сделке, произошла бэквордация (ситуация когда актив стоит дороже фьючерса), чем мы и воспользовались для закрытия позиции по арбитражу, получив неожиданные 5 рублей сверху, мелочь и слезы, но приятно.

Мы продали акции ВТБ по цене 0,0406 рубля за акцию. Получили 4060 рублей, и откупили сентябрьский фьючерс на акции ВТБ по цене 4055 рублей. Заплатив комиссии 1,5 рубля.

Итого арбитраж нам принес, с учетом всех комиссий 84 рубля прибыли, без учета налогов.

На 1-й недели инвестирования, я заложил в расчет прибыли и налоговую очистку, но теперь я считаю, что поступил неправильно, так как фактическое списание произойдет только в конце календарного года, а прибылью мы можем воспользоваться и сейчас. В дальнейшем, в таблице, я буду указывать фактические результаты и только после закрытия сделки.

Теперь мы буем ждать следующую удобную для входа ситуацию. За наличием бэквордации/контанго удобно наблюдать здесь, к сожалению, сервис работает только с ближайшим фьючерсом.

Близость экспирации позволяет получить «легкие деньги» абсолютно без риска, к сожалению, величина «заработка» невелика, и наш ограниченный бюджет не позволяет смотреть в сторону «дорогих» бумаг. Тем не менее, совсем чуть-чуть и мы можем «урвать».

Итак, мы открыли новый арбитраж с истечением 12 сентября на обыкновенные акции сбербанка. Мы «продали» 1 фьючерс SBRF(с истечением 15.09.2014) по цене 8020 рубль (удержанное ГО 1450 рублей), и купили 100 акций сбербанка по цене 80,00 рублей за акцию (сделка произошла не в момент создания скриншота). За сделку мы заплатили комиссии 3,7 рубля (еще столько же с нас удержат, когда сделка закроется). Ожидаемая прибыль со сделки, с учетом комиссий 12,6 рубля. Не много, но это всего за 4 торговых дня и гарантированно.

ПАММ

Наконец-то ПАММ счета показали сколь-нибудь заметную положительную динамику. В том числе и благодаря дорожающему доллару. Один из «старичков» — тех, кто пережил первый месяц, показал солидную прибыль. Второй «старичок» всю неделю держался в плюсе но под конец недели сдал… Сдал все, что заработал и даже больше. Новички пока не показали внятной динамики.

Промежуточный итог