Собачьи бега. На старт!

Сравнительное инвестирование. Итоги 6-й недели

Смотреть итоги 5-й недели

Итоги 6-й недели. Мы получили очередной сигнал к продаже, и даже не смотря на пятничный отскок, рынок склонен к движению вниз. Впереди еще контрсанкции нашего правительства, а они по рынку ударят значительно сильнее, чем санкции европы и сша. Но украинская трагедия движется к развязке, с нетерпением ее ждем и будем надеяться, что обойдется без новых жертв.

ВНИМАНИЕ!
Данное «соревнование» носит вид эксперимента и ни в коем случае не является рекомендацией к действию. Если вы будете делать что-либо, вслед за мной, это может привести к потере ваших денег. Если вы собираетесь инвестировать деньги в рынок, неважно каким способом, это может привести к полной или частичной потере ваших инвестиций!

Опционы

08.09.2014

Так как на опционах мне удалось немного заработать, я решил дополнительно рискнуть  и докупил 1 putt опциона доллара с целью 37000 за 500 рублей, + комиссия 1 рубль.

Дополнительно докупил 1 putt опциона доллара с целью 36000 за 250 рублей, + комиссия 1 рубль.

Все-таки я делаю ставку на укрепление рубля к концу года. Этот «лотерейный билет», в худшем случае, обойдется мне в 752 рубля.

 

Акции

12.09.2014

Несмотря на все положительные сдвиги в Украинском вопросе, Европа нам выкатила очередной пакет санкций, что не минуло сказаться на нашем рынке.

Опять в низ, надолго ли?

Опять вниз, надолго ли?

Сегодня (12.09.2014) я продал 130 акций сбербанка по цене 76,4 рубля, получив 9927,8 рублей с учетом комиссии. Таким образом, за эту неделю я зафиксировал убыток и получил убыток относительно первоначальной инвестиции.

Арбитраж

Контанго и бэквордация

Не смотря на то, что при арбитраже используют и контанго и бэквордацию, следует учитывать, что «шорт» (продажа) фьючерса не несут дополнительных издержек, в то время как «шорт» (продажа) акций является операцией, когда вы берете акции взаймы у брокера для продажи. Брокер за это берет свою комиссию в соответствии с тарифами (мой берет 15% годовых и списывает свою долю ежедневно, по 0,04% от текущей стоимости акций)  это следует учитывать при построении арбитражных схем.

09.09.2014

На этой неделе состоится экспирация фьючерса ВТБ, и закрытие нашей сделки. Но произошло приятное событие – между фьючерсом и акциями, задействованными в арбитражной сделке, произошла бэквордация (ситуация когда актив стоит дороже фьючерса), чем мы и воспользовались для закрытия позиции по арбитражу, получив неожиданные 5 рублей сверху, мелочь и слезы, но приятно.

Бэквордация в ВТБ - неожиданная прибыль сверх расчетной.

Бэквордация в ВТБ — неожиданная прибыль сверх расчетной.

Мы продали акции ВТБ по цене 0,0406 рубля за акцию. Получили 4060 рублей, и откупили сентябрьский фьючерс на акции ВТБ по цене 4055 рублей. Заплатив комиссии 1,5 рубля.

Итого арбитраж нам принес, с учетом всех комиссий 84 рубля прибыли, без учета налогов.

На 1-й недели инвестирования, я заложил в расчет прибыли и налоговую очистку, но теперь я считаю, что поступил неправильно, так как фактическое списание произойдет только в конце календарного года, а прибылью мы можем воспользоваться и сейчас. В дальнейшем, в таблице, я буду указывать фактические результаты и только после закрытия сделки.

Теперь мы буем ждать следующую удобную для входа ситуацию. За наличием бэквордации/контанго удобно наблюдать здесь, к сожалению, сервис работает только с ближайшим фьючерсом.

Близость экспирации позволяет получить «легкие деньги» абсолютно без риска, к сожалению, величина «заработка» невелика, и наш ограниченный бюджет не позволяет смотреть в сторону «дорогих» бумаг. Тем не менее, совсем чуть-чуть и мы можем «урвать».

Арбитраж сбера - все что мы можем себе позволить. Но это гарантированная, хоть и небольшая прибыль.

Арбитраж сбера — все что мы можем себе позволить. Но это гарантированная, хоть и небольшая прибыль.

Итак, мы открыли новый арбитраж с истечением 12 сентября на обыкновенные акции сбербанка. Мы «продали» 1 фьючерс SBRF(с истечением 15.09.2014) по цене 8020 рубль (удержанное ГО 1450 рублей), и купили 100 акций сбербанка по цене 80,00 рублей за акцию (сделка произошла не в момент создания скриншота). За сделку мы заплатили комиссии 3,7 рубля (еще столько же с нас удержат, когда сделка закроется). Ожидаемая прибыль со сделки, с учетом комиссий 12,6 рубля. Не много, но это всего за 4 торговых дня и гарантированно.

ПАММ

Наконец-то ПАММ счета показали сколь-нибудь заметную положительную динамику. В том числе и благодаря дорожающему доллару. Один из «старичков» — тех, кто пережил первый месяц, показал солидную прибыль. Второй «старичок» всю неделю держался в плюсе но под конец недели сдал… Сдал все, что заработал и даже больше. Новички пока не показали внятной динамики.

Промежуточный итог

Имя участника Остаток на счете (руб) Активы Изменения Оценка стоимости активов на прошлой неделе(с учетом средств на счету) Оценка стоимости активов на этой неделе(с учетом средств на счету) Изменение к начальному счету Изменение за неделю
Банковский депозит 0 10060,54 рублей 10060,54 10060,54 0,61% 0,00%
Облигации 683,21 10 облигаций 10136,51 10251,61 2,52% 1,14%
Акции дивидендные 2067,35 300 акций SNGSP 10347,35 10557,35 5,57% 2,03%
Акции с расчетом на рост 9991,99 130 акций SBER продал 130 акций 10496,69 9991,99 -0,08% -4,81%
Опционы 8204 Стредл на 37000,
PUTT 37000,
PUTT 36000
Купил PUTT 37000
Купил PUTT 36000
10851 10852 8,52% 0,01%
Инвестирование через арбитражную сделку 530 Шорт 1 фьючерса
100000 акций ВТБ
Закрыл арбитраж ВТБ.
Открыл арбитраж Сбер.
Экспирация фьючерса,
закрытие арбитража Сбер.
10067,74 10096,6 0,97% 0,29%
Покупка валюты 220 200 евро 9900 9940 -0,60% 0,40%
ПАММ счета 2518,49 1940,62 рублей
27,71 $
25,86 $
27,45 $
62,28 $
9440,38 9735,42 -2,65% 3,13%

Прогресс 6

ВНИМАНИЕ!
Помните! Я не рекомендую влезать на биржу вообще никому! Это риск! Вы можете потерять все деньги, которые принесете туда, те самые которые вы заработали с большим трудом. Здесь нет никаких гарантий, есть только возможности.

 

, , , , , , , , , , , , ,