5-ya_nedelya

Сравнительное инвестирование. Итоги 5-й недели

Смотреть итоги 4-й недели

Итоги 5-й недели.

Первая неделя сентября богата на политические новости. Как обычно, нашим рынком рулит не экономика и политика, оттого мы имеем истерические рынок с рывками и «задергами» в обе стороны. Порошенко опять говорит о мире и, будем надеяться, что на это раз, это не пустые слова и он хоть что-то решает в собственной стране.

ВНИМАНИЕ!
Данное «соревнование» носит вид эксперимента и ни в коем случае не является рекомендацией к действию. Если вы будете делать что-либо, в след за мной, это может привести к потере ваших денег. Если вы собираетесь инвестировать деньги в рынок, неважно каким способом, это может привести к полной или частичной потере ваших инвестиций!

 

 

Опционы

02.09.2014

Исторический максимум цены доллара США  и близость периода экспирации сентябрьского фьючерса, подтолкнули меня к изменению моих прогнозов относительно доллара. На данный момент декабрьский фьючерс доллара США стоит 38400 рублей (или около того)

USD

Купленные мной опционы ушли «в деньги» и у меня появилась возможность превратить их во фьючерсы доллара, причем продадут мне эти фьючерсы по цене 37500 рублей, удержав с меня уплаченные мной 894 рубля. В этом случае моя прибыль может составить всего лишь 6 рублей за одну позу.

Естественно, такой расклад дел меня не устраивает, и я продал опционы не воспользовавшись правом «превращения» их в фьючерсы.  Цена продажи составила 1350 рублей за опцион + 1 рубль комиссии. Итого, по данной сделке мы получили 908 рублей прибыли, что составляет 9,08% от выделенных на опционы денег, или  50,78% от задействованных.

Предвижу вопрос «что ж на все не купил сразу???», ответ прозаичен – то, что срабатывает с 1-2 лотами, не будет работать с 10-20, и подавно с 100-200. Опционы на фьючерс доллара – неликвидный инструмент, и торговать его тяжело и сопряжено с рисками.

Если бы мы оставались в текущей позиции и дальше, то при продолжении роста цены доллара прибыль начала бы расти и очень быстро. Но в моем виденье мира 38,5 рублей за доллар США это слишком дорого, и в случае разрешения Украинского кризиса, как мне кажется, реальная цена доллара останется в районе 37 рублей, а возможно и ниже. Так как я не Ванга и не Нострадамус, я не могу знать дальнейшее развитие событий. Поэтому мы применим опционную стратегию, которая гарантирует нам прибыль и при росте цены, и при ее падении. Проиграть мы можем, если цена останется на том же уровне.

Итак, я решил приобрести «LongStraddle».

стредл

Long Straddle описание

Как я писал, рынок опционов на доллар США – неликвидные, поэтому «собирать фигуру» я буду не так как хочу, а так как получится. В данном случае мне удалось приобрести CALLи PUTTцены 37000.

Купил опцион Call на декабрьский фьючерс доллара США на цену 37000 рублей, по цене 1500 рублей + 1 рубль комиссии.

Купил опцион Putt на декабрьский фьючерс доллара США на цену 37000 рублей, по цене 450 рублей + 1 рубль комиссии.

мой стредл

Если цена на фьючерс начнет падать, то Putt будет дорожать, а Callдешеветь и наоборот. Если не учитывать стоимость самих опционов, а рассчитывать на прибыль при экспирации, то я получу прибыль  только если цена станет либо больше 38940  либо меньше 34900.

Естественно, не исключен вариант, что я закрою позу раньше, чем планировал как в прошлом случае, но продать опционы может и не получиться.

Акции

03.09.2014

Политика опять руководит нашим рынком. Теперь главным «кукловодом» выступил МИД Украины. Объявление о прекращении огня вызвало взрывной рост рынка, в один момент акции сбербанка подорожали более чем на 4%. График стал выглядеть вот таким вот образом.

SBER

После пересечения «скользящих средних» я принял решение о покупке акций сбербанка. Как оказалось, мое предыдущее решение о продаже было неверным, но предугадать развитие ситуации не мог никто.

Итак, мы приобрели 130 обычных акций Сбербанка по цене 77,25 рубля за акцию на общую сумму  10042,5 рубля + 4,22 рубля комиссии.

Я не исключаю, что это решение столь же неверное, как и предыдущее, но инвестирование это не всегда верные прогнозы и успех. Ждем дальнейшего развития ситуации.

ПАММ счет

В ПАММ счетах произошли изменения, у управляющих, показавших по итогам месяца отрицательный результат, я деньги отобрал. Тем, кто показал хоть какую-то прибыль, дал еще 1000 рублей и 27 долларов соответственно. Среди общего списка управляющих, я так же дополнительно выделил еще 3-х управляющих и доверил им по 27 долларов США (по 1019 рублей).

Промежуточный итог

 

 

Имя участника Остаток на счете (руб) Активы Изменения Оценка стоимости активов на прошлой неделе(с учетом средств на счету) Оценка стоимости активов на этой неделе(с учетом средств на счету) Изменение к начальному счету Изменение за неделю
Банковский депозит 0 10060,54 рублей 10060,54 10060,54 0,61% 0,00%
Облигации 683,21 10 облигаций 10027,51 10136,51 1,37% 1,09%
Акции дивидендные 2067,35 300 акций SNGSP 10226,75 10347,35 3,47% 1,18%
Акции с расчетом на рост 64,19 130 акций SBER купил 130 акций 10110,91 10496,69 4,97%
3,82%
Опционы 8956 Стредл на 37000 Продал опционы, купил Стредл (1500+450) 10684 10851
8,51%
1,56%
Инвестирование через арбитражную сделку 5498,88 Шорт 1 фьючерса
100000 акций ВТБ
10067,74 10067,74 0,68% 0,00%
Покупка валюты 220 200 евро 9866 9900 -1,00% 0,34%
ПАММ счета 2518,49 2053,70 рублей
27,16 $
25,82 $
27,34 $
54,72 $
Перераспределение денег между управляющими 9575,17 9440,38
-5,6%
-1,41%

 

Прогресс 5

Комментарий

По итогам этой недели, ПАММ счета имеют самый плохой результат, но это произошло, прежде всего, из-за конвертации рублей в доллары — спред за обмен валюты «отъедает» довольно значимую часть денег, ну и среди новых управляющих один показал плохой результат со старта. Что же касается акций, пока нам везет, но основное влияние на результат окажет развитие Украинского кризиса.

ВНИМАНИЕ!
Помните! Я не рекомендую влезать на биржу вообще никому! Это риск! Вы можете потерять все деньги, которые принесете туда, те самые которые вы заработали с большим трудом. Здесь нет никаких гарантий, есть только возможности.

 

, , , , , , , , , , , , ,

  • Ыыы

    Ща еще санкций вкатят рубль точно упадет и евро будет чемпион!

  • Ыыы

    Ща еще санкций вкатят рубль точно упадет и евро будет чемпион!