20-ja nedelja  mini

Сравнительное инвестирование. Итоги 20-й недели

Смотреть итоги 19-й недели

Итоги 20-й недели.

 

 

 

ВНИМАНИЕ!
Данное «соревнование» носит вид эксперимента и ни в коем случае не является рекомендацией к действию. Если вы будете делать что-либо, в след за мной, это может привести к потере ваших денег. Если вы собираетесь инвестировать деньги в рынок, неважно каким способом, это может привести к полной или частичной потере ваших инвестиций!

Банковский вклад

На прошлой неделе банки резко повысили ставки по депозитам. В четверг 18 декабря в Альфабанке можно было открыть вклад на 3 года под ставку более 20% годовых! Но уже в пятницу они передумали 🙂 , сейчас максимальная ставка – 18,8% годовых.

В связи с этим я было подумал переоткрыть вклад. К сожалению,  условия имеющегося договора таковы, что при досрочном снятии денег с депозиты мы лишаемся уже полученных  процентов практически полностью, и переоткрытие вклада на больший процент не даст нам никакой пользы. А жаль.

Арбитраж

16.12.2014

Творящийся на рынке беспредел открыл некоторые возможности для арбитража. В частности, наибольший интерес, представляют привилегированные акции Сбербанка. И дело даже не в хорошем спреде, а в  том что стоимость именно привилегированных акций Сбербанка позволяет нам взять по два лота в арбитражной сделке, а не по одному, как ранее. Это позволит задействовать все средства из данной категории.

20-я неделя инвестирования открываем новый арбитраж

Итак, мы купили 2 лота (200 привилегированных акций Сбербанка) за цену 8050 рублей, и продали 2 фьючерса привилегированных акций Сбербанка за 8494 рубля (ГО  2184 рубля). Итого,  ожидаемая прибыль 444 рубля, без учета комиссионных.  Но, как всегда есть один нюанс, у нас практически не остается средств, для компенсации расширения спреда. Но в случае ЧП, и расширения спреда, или увеличения ГО мы компенсируем эти средства за счет свободных средств из других категорий. Но опять же, в разумных пределах.

Опционы

15.12.2014

После истечения предыдущего периода мы вновь приобретаем опционный стредл. В понедельник мы приобрели CALL и PUTT со страйком (на цену) 60000 (60 рублей за доллар) CALL обошелся нам в 6400 рублей, а PUTT – 4000 рублей. Комиссия за сделки – 3,3 рубля.

Открытие позиций было как никогда актуальным, возросшая волатильность неприлично подняла стоимость опционов.  А дальнейшее лавинообразное ослабление рубля привело к тому что CALL стал в какой-то момент стоить более 15000 рублей, но зафиксировать прибыль по этой цене не удалось.  Как я отмечал ранее, опционы на фьючерс доллара плохо торгуемый инструмент.

Тем не менее, в четверг  18.12.2014 мне удалось продать CALL со страйком 60000 (60 рублей за доллар) по цене 12000 рублей (комиссия за закрытие 1,65 рубля).

Я решил закрыть данную позу по нескольким причинам:

  • В ожидании речи Путина резко выросла волатильность, что дополнительно повысило цену опционов.
  • Стоимость только одного CALL превысила стоимость всего, купленного нами стредла  +  у нас остался PUTT который поможет получить нам прибыль, если рубль начнет укрепляться.

В пятницу 19.12.2014 напряженность на рынках спала, резко уменьшились объемы торгов, не хочется загадывать, но надеюсь, что у Путина и рубля все получится.  На полученную прибыль я попробовал приобрести новый стредл по текущей цене… но у меня не получилось. Пришлось довольствоваться покупкой иной опционной фигуры – стрэнгла.

long strangle

Стратегия заключается в покупке опционов колл и пут с одним сроком истечения контрактов, но разными ценами исполнения. Цена исполнения колла должна быть больше(В), чем пута(А).

 

Причем купить «фигуру» пришлось по цене в стороне от текущей, что нарушает мои правила, но выбирать не приходилось.  Итак, я приобрел CALL на страйк 60000 по цене 5500 рублей, и PUTT на страйк 64250 по цене 7000 рублей. + Комиссия 3,3 рубля.

В результате этого аукциона невиданной щедрости, прибыль по опционным сделкам, за неделю достигла невиданных доселе высот. Но радоваться раньше времени не стоит. При уменьшении волатильности стоимость опционов будет падать, да и время будет играть против нас. Только дальнейшее укрепление рубля позволит закрепить и развить успех.

Держим пальцы крестиком.

Акции

Акции продолжают свое падение. Привилегированные акции Сургутнефтегаза продолжают нас огорчать, а находящиеся в «шорте» акции сбербанка – радовать.

ПАММ и ВАЛЮТА

По итогам недели валюта укрепилась, и это сказалось на инвестициях в валюту.

Промежуточные итоги

Имя участника Остаток на счете (руб) Активы Изменения Оценка стоимости активов на прошлой неделе(с учетом средств на счету) Оценка стоимости активов на этой неделе(с учетом средств на счету) Изменение к начальному счету Изменение за неделю
Банковский депозит 0 10229,80 рублей . 10314,13 10314,13 3,14% 0,00%
Облигации 734,81 9 облигаций . 8839,58 8708,81 -12,91% -1,48%
Акции дивидендные 2067,35 300 акций SNGSP . 11796,35 11007,35 10,07% -6,69%
Акции торгуемые 2708,43 продано 100 акций сбербанка . 11626,43 11902,43 19,02% 2,37%
Опционы 397,75 PUTT on 60000
PUTT on 64250
CALL on 64000
См. описание 11306 17621,75 76,22% 55,86%
Инвестирование через арбитражную сделку 4,1 Лонг SBERP 200
Шорт fSBERP 2 лота
См. описание 10238,1 10238,1 2,38% 0,00%
Покупка валюты 220 200 евро . 14022 14280 42,80% 1,84%
ПАММ счета 148,51 2397,76 рублей
72,21 $
28,62 $
30,67 $
102,48 $
. 15605,49 15749,76 57,50% 0,92%

20-ja nedelja

 

ВНИМАНИЕ!
Помните! Я не рекомендую влезать на биржу вообще никому! Это риск! Вы можете потерять все деньги, которые принесете туда, те самые которые вы заработали с большим трудом. Здесь нет никаких гарантий, есть только возможности.

 

, , , , , , , , , , , , ,